Gestão de Carteiras e Mensuração de Performance e Riscos


Currículo do professor

Cesar Dammous

Diretor de Risco e Compliance da Persevera Asset Management. Bacharel em Economia pela Universidade
Mackenzie, com Especialização em Risco pela FGV. Possui ainda MBA em Risco e Finanças pela USP, MBA em
Administração de Empresas pelo INSPER e a titulação CPA-20. Foi Diretor de Risco da Franklin Templeton na
América Latina, Superintendente de Risco e Operações da SulAmérica Investimentos, responsável pelas
áreas de gerenciamento de risco, compliance, administração fiduciária, jurídico e TI. Foi Gerente de Risco da
HSBC Global Asset Management. Iniciou sua carreira como Risk Manager e Compliance Officer da Lloyds
Asset Management.

Valor: R$ 175,00

Curso desenvolvido e apresentado pelos professores especializados em Finanças da empresa parceira Methas Iter Treinamentos.

O curso tem por base a Certificação Anbima CPA20 – excelente coluna dorsal para se obter conhecimento técnico e sólida formação no mercado financeiro brasileiro.

Objetivo

O objetivo específico do curso é capacitar o aluno para o entendimento e respectiva implementação de medidas de gerenciamento de risco de mercado. Este curso tem nível intermediário em gerenciamento de risco, pois não envolve métodos de modelagem do risco. Fundamental para quem deseja adentrar e/ou compreender o mundo do gerenciamento de risco de ativos/carteiras.

Ementa:

  • Risco, Retorno e Diversificação
    • Estatística aplicada
    • Medidas de posição central: média, mediana e moda. Definição e diferença entre as medidas.
    • Medidas de dispersão: variância e desvio padrão (volatilidade).
    • Medidas de associação entre duas variáveis: covariância, coeficiente de correlação e coeficiente de determinação (R²). Conceito e interpretação
    • Distribuição Normal: interpretar e diferenciar a relação entre variância e desvio padrão. Analisar e relacionar média e desvio padrão com a probabilidade de ocorrência de um evento
    • Intervalo de confiança em uma distribuição normal. Conceito e interpretação.
  •  Risco de ativos
    • Ativos livres de riscos e ativos com risco de crédito
    • Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre ativos
    • Risco de uma carteira:
    • Desvio padrão da carteira e o benefício da diversificação
    • Relação entre risco e retorno e o princípio da dominância entre carteiras
    • Beta da carteira e sua interpretação
    • Risco absoluto e risco relativo
    • Risco Sistemático e Risco Não Sistemático (diversificável). Conceitos
  • Medidas de Performance: conceito dos indicadores e suas limitações:
    • Índice de Sharpe: original e modificado.
    • Índice de Treynor.
    • Administração e Gerenciamento de Risco
  •  Risco de Taxa de Juros: conceitos e aplicação
    • Duration de Macaulay e Duration Modificada
    • Convexidade
    • Imunização
  • Risco de Liquidez: negociabilidade
    • Mercado
    • Ativo
    • Consequências sobre precificação
    • Formas de controle de risco:
    • Limites de exposição em relação ao tamanho do mercado e a sua carteira
    • Planejamento das necessidades de caixa - liquidez
  • Risco de Crédito:
    • Definição de solvência e inadimplência
    • Mensuração do risco de crédito
    • Spread de crédito e probabilidade de inadimplência (Impactos sobre a formação de preços)
    • Capacidade de pagamento (alavancagem, endividamento, estrutura de capital, geração de caixa)
  • Risco País - risco de crédito de natureza soberana
    • Conceito
    • Medida de risco (EMBI - Brasil). Significado
  • Risco de Contraparte.
  • Risco de Liquidação.
  • Riscos de Mercado Externo: conceito (oscilações na taxa de câmbio, mudanças no cenário macroeconômico mundial, riscos geopolíticos específicos de cada país investido, questões legais, regulatórias e tributárias específicas de um país).
  • Classificação de risco:
    • Variação do rating (preço e enquadramento)
    • Consequências sobre a precificação
    • Gestão de risco de carteiras: conceito
    • Value at Risk. Conceito, aplicação e limitações (repetição de padrão de comportamento e nível de significância)
    • Stop loss
    • Stress test (caudas grossas)
    • Validação do modelo (back testing)
    • Tracking Error e Erro Quadrático Médio

Modalidade de ensino:

  • Ensino a Distância (curso online). Toda as atividades são online, via Internet!!
  • Metodologia de ensino online Unisincor:
  • Você tem acesso ao curso durante 90 dias, sem limitações
  • Vídeo aulas: são 8 aulas, com duração total de 130 minutos. Assista às vídeo aulas no seu próprio ritmo, quando quiser!
  • Você tem acesso às cópias dos slides utilizados pelo professor nas vídeo aulas!
  • Questionário final: são testes com questões de múltipla escolha, realizados online. São muito bons para ajudar na fixação do conhecimento!
  • Tira-dúvidas: você pode tirar dúvidas com os professores da Unisincor, via Fórum!
  • Número de horas para você realizar o curso: reserve um mínimo de quatro horas para você realizar as atividades deste curso. Mas, é claro, essas horas poderão ser distribuídas da maneira que você achar mais adequada. Lembre-se: nos cursos online, é você quem define os seus horários de estudo.

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